1. завантажити
2. дивитися

Привіт! сьогодні на WebMasterMaksim.ru , Я вам розповім про дуже розумну людину Бенуа Мандельброт.

І з цієї сторінки ви зможете скачати його книгу - Фрактальна геометрія природи.

Мандельброт народився в 1924 році, в той час його батьки жили в Польщі. У 1936 році його сім'я переїжджає до Франції в Париж, тут його дядько, математик, знайомить його з цієї непростої науковою дисципліною.

У Бенуа виявляється незвичайний дар, у нього відмінне просторову уяву, навіть алгебраїчні завдання він вирішує геометрично і в основному в голові.

У 1958 році, Бенуа остаточно влаштувався в США, і приступив до роботи в фірмі IBM, він працює в різних областях науки, таких як географія, астрономія, фізика, фізіологія, економіка, теорія ігор. Він любить змінювати тематики, так говорить він, створюється більш повна об'ємна картина світу.

Бенуа Мандельброт

Працюючи в сфері економіки, він захоплюється біржовою діяльністю і тут він виявляє цікаві закономірності в русі ціни , Він усвідомлює, що зовнішні довільні цінові коливання можуть йти з математичного порядку, зірвані в часі і ці рухи не описуються стандартними кривими розподілу. (Читай - хитрощі форекс )

Досліджуючи статистичні дані по бавовні, які охоплюють період більше ста років, він робить дивовижний висновок, що ціна рухається схожими циклами на різних часових проміжках, або інакше, що ціна рухається симетрично як в тривалих інтервалах, так і на коротких ділянках графіка.

Це властивість ціни виявилося невідомим для переважної більшості економістів того часу. Насправді, Мандельброт застосував до ціни зачатки свого фрактального аналізу . Поняття фрактал ввів сам Бенуа від латинського фрактус, тобто зламаний, розбитий.

Мандельброт говорив, що прогнозування ціни веде неминуче до краху будь-якого біржового діяча, але можна і потрібно оцінювати ймовірності майбутньої подієвої нестійкості.

Ринки турбулентності, але не все так безнадійно, вони оманливі, і мають тенденцію до виникнення "бульбашок", в русі ціни завжди є місце хибним трендам.

Ймовірно прогнозувати хід руху ціни взагалі неможливо, але зважувати ризик це інша справа.

Розглянемо випадок з минулих уявлень про ціну. Модель випадкового блукання з класики складається з трьох положень.

1. Перше це мартінгальное умова, коли прогнозом завтрашньої ціни вважається сьогоднішня ціна.
2. Друге називається декларація незалежності, а саме, що завтрашня ціна незалежна в своєму русі від останніх цін.
3. Третє положення - це монолог про нормальність: в сукупності всі коливання цін, від великих до малих, мають «м'яке розподіл» Гаусса.

Мабуть два з трьох положень зайві. Перше положення, хоча б не дуже їм суперечить. І можна, принаймні, інтуїтивно їх пояснити, чому так часто ми робимо невірний прогноз.

Але два інших положення абсолютно невірні. Дані вимірів показують, що розмах цінових коливань повністю залежить від коливань в минулому.

І в цьому випадку крива Гауса абсолютно не підходить. Висловлюючись математично, ринки можуть показувати залежність без кореляції.

Це явище пояснюється тим, що є відмінність між розміром і напрямом цінових змін.

Припустимо, що сьогоднішнє напрямок не корелює з минулим, отже, вчорашнє збільшення цін не говорить про збільшення ймовірності їх сьогоднішнього підйому.

Цей факт не скасовує можливості абсолютних змін, тобто вчорашній підйом на 5% може збільшити і сьогоднішню ймовірність зрушення ціни, але невідомо в який бік, буде зростання або падіння ціни.

Якщо це правильно, то кореляція зникає, всупереч сильній залежності. Після значних змін цін, можна очікувати ще більших змін і невідомо в який бік на збільшення ціни, або на її зменшення. І так само за малими змінами, можна очікувати ще більш малих. Моменти нестійкості групуються в кластери.

Що за користь можна отримати з цього знання? Досить велику, якщо говорити про управління ризиками, а так само як від них ухилитися, і навіть як на них заробити на форекс .

завантажити

Завантажити книгу Бенуа Мандельброт - Фрактальна геометрія природи ви зможете шляхом натискання на кнопку соц мереж, посилання з'явиться після цього дії.

дивитися

Ось дивіться відео про фрактали на форекс :

Банки, згідно з приписами регулятора, повинні щодня прораховувати свої фінансові можливості і створювати резерв для захисту від можливих збитків.

Це є більш точним способом захисту банків від можливих майбутніх фінансових збитків, що в свою чергу дозволить економити гроші.

Інвестор, або фондовий гравець ( трейдер ), Не бажаючий піддаватися ризику втрат, зміг би при появі перших ознак небезпеки обвалу просто вийти з угод або не вступати зовсім в них.

Будь-яке передбачення має свою точність. Прогноз погоди явно схожий з прогнозом на ринкову нестійкість. Виміряти можна маршрут і інтенсивність урагану, а так же розрахувати ймовірність того, що він досягне берега, але абсолютно неможливо розрахувати місце, де ураган наткнеться на сушу і як наслідок яких неприємностей можна від нього очікувати.

І все ж подібні «метеорологічні» ідеї вже почали впроваджуватися в фінансові кола. Спочатку необхідно домовитися про метод оцінки сили і напряму руху ринкового фінансової кризи.

Тут можна згадати про шкалу Ріхтера, яка застосовується для оцінки сили відбулися землетрусів, яка влаштована логарифмическим чином.

Це означає, що землетрус в 7 балів, буде в десять разів сильніше, ніж землетрус в 6 балів. Що можна вимірювати так само на фінансовому ринку forex ?

Деякі фінансові діячі пропонують для цього вимірювати нестійкість, тобто волатильність ринків . Значить, волатильність ринку вони прирівнюють до сили землетрусу.

Тоді, наприклад, Російська криза ринку 1998 року одержав за даною шкалою 8,89 балів, а що стався в США в 2001 році в результаті атаки терористів на Всесвітній торговий центр має оцінку в 13,42 бала.

Подальший крок це прогнозування та тут все тільки починається. Фінансові дослідники з Цюріха, озброївшись своєю шкалою, що вимірює кризи валютного ринку, виявили, що їх індекс дозволяє робити прогноз майбутніх фінансових потрясінь на недалеке майбутнє.

Відомо, що в 1998 році, 5-9 жовтня в протягом тижня, обмінний курс usd \ jpy змінився на цілих 15%. Найцікавіше те, що дослідники за кілька годин до максимуму кризи побачили, що їх індекс від значення менше 3 виріс до 10 і більше.

Таким чином, було отримано заздалегідь попередження про вкрай нестійкою ситуації, яка присутня на ринку в цей момент часу.

Як стверджують великі гуру ринку, що його ніколи не проведеш і це вважається незаперечним фактом, але, в той же час, можна, передбачаючи виникнення нестійкої ситуації, ухилятися від ударів ринку.

Читайте статті даної тематики:

завантажити

завантажити

Звукова функція обмежена 200 символами

оцінок, середнє: 5,00 з 5)
Завантаження ...

Схожі статті Епсель-моксель! рекомендую